We8217re sotto il S038P 5008217s 200 giorni di media mobile. Il SampP 500 ha preso la sua media mobile a 200 giorni al ribasso su base intra-day a partire da questa scrittura. L'indice finito il mese scorso appena al di sopra di questo livello chiave di supplydemand da pochi centesimi, ma we8217ve stato flirtare con esso tutto l'anno le scorte sono andate da nessuna parte e le linee di tendenza si sono appiattiti. Come si può vedere nel mio grafico sopra, RSI è 8220confirming8221 che significa slancio è caduta proprio in linea con il prezzo stesso. Si può anche vedere che questa discesa al di sotto dei 200 giorni non è un evento frequente nel mercato azionario today8217s. Questo è importante ed è doesn8217t materia. Lasciatemi spiegare. Si doesn8217t importa, perché si può solo scegliere un'altra linea di tendenza e dire we8217re sopra di esso in modo arbitrario 8211 dicono, i 250 giorni, per esempio. Mostrami, nei rotoli di papiro sante, dove indicate dal Dio preferisce il 200 giorni a tutte le altre medie mobili Inoltre, niente di così strettamente sorvegliato 8211 da entrambi gli operatori e dei media finanziari 8211 come il 200 giorni semplice (SMA) couldn8217t media mobile forse rappresentare un segnale veramente perseguibile, quasi per definizione. Quando avete mai fatto soldi prestando attenzione a una metrica che un bambino potrebbe seguire Puoi fare due volte tre volte lo fa importa, però, perché un sacco di altre persone credono che conta 8211 il keynesiano concorso di bellezza. Se gli altri giudici, i cui flussi di denaro spostare il mercato, iniziano a comportarsi in modo diverso a causa di qualcosa di simile a un crossover a 200 giorni, poi, di fatto, non importa 8211 nella misura in cui gli altri credono che fa. Inoltre, la ricerca we8217ve fatto in casa indica che la maggior parte degli eventi di mercato cattivi hanno avuto luogo mentre il mercato azionario era sotto di questa linea di tendenza quando si guarda indietro nella storia. Come il mio direttore firm8217s della ricerca, Michael Batnick. ha mostrato la scorsa settimana, 8220Since 1960, 22 dei 25 giorni peggiori si sono verificati al di sotto della media mobile a 200 giorni. Dei 100 giorni peggiori singoli nel corso degli ultimi 55 anni, 83 dei quali è accaduto fino ad esaurimento scorte erano inferiori al 200 day.8221 Si può vedere questo qui di seguito, come manifestato da Rendimenti periodo di 30 giorni. Azioni fare significativamente peggiore in media, nel corso di un mese, mentre i SampP 500 operazioni sotto i suoi 200 giorni. I dati, tramite Batnick: Il grafico qui sotto mostra la variabilità di ritorno di trenta giorni per le SampP 500. aree evidenziate in rosso sono quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni. Che cosa youll avviso è che questo è dove si è verificato la stragrande maggioranza dei picchi negativi. Il rendimento medio di 30 giorni che risale al 1960 è 0,88. Il rendimento medio di 30 giorni quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni è -2,60. Josh qui 8211 there8217s nulla controverso di quello che we8217re dicendo qui. Il ciclo di feedback positivo viene interrotto quando la tendenza predominante appiattisce o si minore. Questo porta ad un aumento nervosismo e il marcato potenziale di correzioni reali. Che stupido annuncio di notizie serve come catalizzatore correction8217s è questo il punto. Non You8217ll essere in grado di indovinare prima del tempo. L'ultimo è stato Ebola a Houston. È can8217t fare questa roba. Fortunatamente, non ci sono grandi piscine di attività in esecuzione tatticamente basato sulle medie mobile a 200 giorni. Ciò significa che l'entità di ogni tipo di vendita forzata o basata su regole è probabilmente limitata a causa del verificarsi. Inoltre, le due istanze precedenti in cui il SampP 5008217s 200 giorni è stato significato violati 8211 ottobre 2012 e ottobre 2014, in sostanza, ha agito come una catarsi della specie 8211 quasi come un reset per il uptrend. Un'ultima cosa 8211 we8217re parlando di una violazione di intra-day di 200 giorni fino ad ora. Nemmeno un settimanale o mensile vicino di sotto di essa. There8217s una grande differenza. all'ordine del giorno sono più rumorosi di quelli settimanali, che sono più rumorosi di quelli mensili, ecc Se you8217re reagire a ogni day8217s segnali tecnici con commerci o modifiche alla ripartizione, you8217re avrà bisogno di un secondo lavoro per pagare le commissioni, le imposte e sedute di terapia. La domanda da porsi, se si rispettano prezzo e di tendenza in alcun modo, è se il mercato 2011-2015 toro merita il beneficio del dubbio. Che cosa c'è da sapere su i 200 giorni di media mobile (Investor irrilevante) Siamo letteralmente facciamo questa roba per vivere. Se siamo in grado di aiutarvi con il vostro portafoglio o piano finanziario in qualsiasi modo, sentitevi liberi di entrare in contatto: Full Disclosure: Nulla su questo sito dovrebbe mai essere considerato consulenza, di ricerca o un invito ad acquistare o vendere titoli, si prega di vedere il mio Termini amp pagina condizioni per un pieno disclaimer. Real-time After Hours pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. 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Il relativo indice di forza gaugex2019s, che misura la velocità delle oscillazioni, scivolato al di sotto 35,5, la lettura più bassa da dicembre. Gli analisti tecnici considerano 30 un punto in cui i raduni rischiano di materializzarsi. investitori americani sono stati scossi da due mesi di sonno da un selloff globale che ha spinto l'indice di volatilità del Chicago Board Options Exchange in crescita del 34 per cento, il più grande incremento dal aprile 2013. Le azioni in tutto il mondo immerso come la preoccupazione montata che la Grecia uscirà dall'euro dopo aver spento le sue banche e controlli sui capitali istituzione. x201CA sacco di persone sono alla ricerca atx201D la media a 200 giorni, ha detto Frank Ingarra, commerciante di testa a Greenwich, Connecticut-based Northcoast Asset Management LLC. Northcoast ha 3 miliardi in gestione. x201CThis sembra un pullback di routine dopo il commercio a livelli tutto l'anno scorso e questo year. x201D Ritiri Lunedi nella SampP 500 e Dow Jones Industrial Average cancellato i loro guadagni per l'anno come scorte da Shanghai a Francoforte è sceso del 2 per cento o più. In Europa, l'indice Euro Stoxx 50 ha perso 4,2 per cento il Lunedi, il più dal 2011. L'indicatore europeo è sceso dello 0,4 per cento e il SampP 500 è salito dello 0,5 per cento a 09:54 Martedì a New York. Livelli chiave Mondayx2019s calo del SampP 500, dopo un periodo in cui le azioni erano state riposte in una delle gamme più stretti in due decenni, ha spinto l'indice a 5 punti di media a 200 giorni. Le scorte hanno solo attraversato il livello di una volta dal 2012 - il periodo del selloff Octoberx2019s, che ha dato modo ad un anticipo 11 per cento alla fine del 2014. Allo stesso modo, dopo la SampP 500x2019s relativo indice di forza è sceso sotto il 31 il 16 dicembre, il Indice radunato 6 per cento a un record. Gli investitori dovrebbero ignorare la media a 200 giorni e di essere preoccupato del fatto che il SampP 500 ha violato il livello di 150 giorni, secondo Carter Worth, un analista tecnico di New York a Cornerstone LLC Macro. Tale livello è 2,078.48, di circa 20 punti al di sopra del livello di chiusura indexx2019s Lunedi. x201CItx2019s non va bene sul SampP e la presunzione è wex2019re andando inferiore, x201D Worth ha detto. Per quanto riguarda il livello di 200 giorni, x201CWex2019re fino ad esso e wex2019re probabilmente andando attraverso di essa, x201D ha detto. Ha incitato le notizie più importanti del mercato del giorno. Ottenere i nostri mercati newsletter quotidiana. Il VIX ha saltato quasi 5 punti a 18.85 il Lunedi, il più alto dal febbraio. Volatilità montata come indici azionari europei è sceso tra il 2 e il 4 per cento e il SampP 500 è sceso a un basso di tre mesi, cancellando tutti i 2015 guadagni. Grecia chiuso le sue banche e controlli sui capitali imposte dopo il primo ministro Alexis Tsipras il Venerdì chiesto un 5 luglio referendum sulle misure di austerità richieste dai creditori. I commercianti stanno scommettendo la calma che ha governato i titoli azionari americani per la parte migliore di tre anni è in pericolo. Il SampP 500 ha avuto zero cali del 10 per cento o più a partire dal 2011, nell'ambito di un mercato toro di sei anni in cui i prezzi triplicati. x201CThe Stati Uniti si è svegliato un po 'per il rischio della Grecia, x201D Nick Kalivas, un anziano prodotto azionario strategist di Invesco PowerShares a Chicago, ha detto per telefono. x201CEurope è stato vedere ascensore volatilità con la scalata VSTOXX da marzo, mentre gli Stati Uniti è stata molto più assonnato e più complacent. x201D Il VIX è attestata a un livello medio di 13,7 nel secondo trimestre, che si estende un calo di quattro anni che ha avuto inizio durante l'ultima crisi del debito greco, nel 2011. Todayx2019s lettura di 18,85 è più o meno l'equivalente del livello medio di volatilità nel 2012, un anno il SampP 500 è salito del 13 per cento. x201CThe denaro intelligente continua a pensare che qualcosa sta per avere risolto, ma sembra molto meno sicura di se stessa, vi posso dire più di tanto, x201D ha dichiarato Mark Sebastian, opzioni commerciante e fondatore di opzione Pit, una formazione e di consulenza con sede a Chicago fermo. Prima della sua qui, la sua sulla Bloomberg Terminal. Record 200 giorni di media mobile a causa di una caduta Editors Nota: Questa è una edizione gratuita di opzioni MarketWatch Trader, un settimanale MarketWatch newsletter abbonato. Clicca qui per informazioni di abbonamento. Il mercato azionario, come misurato dall'indice standard amp Poors 500 è rotta attraverso il sostegno, e il rally riflesso che seguì fu debole. Il calo del SampP 500 dell'indice SPX, -0.33 accelerato, una falla supporto secondario a 1.965 la settimana scorsa. Ma in realtà, l'indice è in calo dal fare una nuova intraday massimo storico il 19 settembre il giorno del Alibaba BABA, -0.97 offerta pubblica iniziale. Questa non è una coincidenza. Il calo viene in mezzo segnali di vendita da tutti i nostri indicatori, ma alcuni stanno diventando ipervenduto. Si consideri il grafico SPX stesso. La tendenza al ribasso è evidente. Anche mentre i tori hanno parlato detenzione di sostegno o ottenuto entusiasti delle due grandi fino giorni poco più di una settimana fa, si può vedere che il modello sul grafico è stato uno dei più bassa alto dopo più bassa ad alta. Inoltre, il supporto minore a 1.965 (breve linea rossa sul grafico) è diventato in qualche modo la linea nella sabbia, e quando è stato attraversato, i venditori è apparso con una vendetta. Il SampP 500 sondato al di sotto del 4 deviazione standard (sigma) modificato Bollinger Band (MBB) Giovedi scorso. Un segnale di acquisto avrebbe istituito per il sistema MBB se SPX chiude al di sotto del 4 sigma Band (se tale prima condizione è soddisfatta, quindi un segnale di acquisto sarebbe stato completato quando SPX alla fine ha chiuso al di sopra del 3 sigma Band). Gli ultimi tre segnali MBB sono segnati sulla carta: un segnale di acquisto nel mese di febbraio (successo subito), un segnale di vendita nel mese di giugno (che non era successo), e vendere il segnale all'inizio di settembre (che era poi successo, ma non immediatamente così). Ai primi di agosto, ci fu un altro declino SPX che ha toccato il 4 sigma Band (freccia nera verticale sul grafico), ma non è mai chiuso sotto il 4, quindi non non era un MBB ufficiale acquistare segnale in quel momento. Si spera, avremo un segnale di acquisto chiara questa volta. Una cosa di più per quanto riguarda la tabella di SPX: ho disegnato la media mobile a 200 giorni su di esso. Si può vedere che è attualmente appena al di sopra 1.900 e in aumento. Attualmente siamo nel tempo più lungo al di sopra del 200-giorno nella storia. E 'stato 683 giorni di negoziazione dal SPX scorso ha toccato la media mobile a 200 giorni (il 20 novembre 2012). Questo è un record che aspettano solo di essere rotto. Forse questo sarà il tempo. Il declino agosto a SPX toccato il fondo a 1.910. Così, con la 200 giorni in costante aumento, forse la zona 1.910 è qualcosa di un obiettivo al ribasso di questo declino corrente a meno che non si trasforma in qualcosa di più serio. Equità-solo rapporti put-call rimangono segnali di vendita. Theyre corsa superiore sul loro grafici, e questo è ribassista. Il rapporto standard è ora al livello più alto in quasi due anni, così si dovrebbe considerarlo ipervenduto, ma che è piuttosto insignificante. E 'abitudine dare un segnale di acquisto fino a quando scorre più e comincia a declinare. I segnali di vendita più recenti che coincidono molto da vicino ai mercati massimi sono stati chiamati dal programma per computer che analizza i grafici, piuttosto che da quelli occhio nudo. Quindi continueremo a monitorare l'analisi dei computer. A questo punto, il computer è neanche dando molte possibilità a tutti di un segnale di acquisto da questi rapporti in un prossimo futuro. Quando il totale rapporti put-call di 21 giorni in movimento aumenti medi sopra 0.90, questo è raro, ma è un precursore di un eventuale forte segnale di acquisto. Questi tipi di segnali di acquisto hanno l'obiettivo di un aumento di 100 punti nel SampP 500. Il hasnt segnale istituito ancora, ma la media mobile a 21 giorni ha ormai raggiunto 0,89 ed è in aumento, come altri rapporti put-call sono. Così sembra che attraverserà sopra 0,90 e, quindi, istituire un potente segnale di acquisto in qualche modo un prossimo futuro. Questi segnali possono acquistare richiedere un certo tempo per impostare, in modo da non comprare sul mercato solo perché il rapporto totale è in procinto di salire sopra 0,90. Il segnale di acquisto completa non può verificarsi per un po '. ampiezza del mercato è stato anche molto negativo anche più indietro rispetto alla più recente in alto di mercato. Gli oscillatori ampiezza che seguiamo sono entrambi segnali di vendita, ma theyve raggiunto territorio gravemente ipervenduto. Da una prospettiva più ampia, la divergenza negativa in larghezza cumulativo continua a rimanere al suo posto. si è verificato che la divergenza quando ampiezza cumulativo ha fatto il suo ultimo nuovo massimo storico il 3 luglio, mentre SPX ha continuato a nuovi massimi di chiusura di nove volte di più a metà settembre. Questo tipo di divergenza spesso segna l'inizio di forti ribassi ea questo punto, mer dire che una grave diminuzione rimane una possibilità. indici di volatilità VIX, 2,55 vxv, 0,56 sono in uptrends, e che è al ribasso per gli stock. Si noti la crescente linea verde sul grafico. Stranamente, VIX hasnt ufficialmente raggiunto una modalità di chiodare. Una modalità di chiodare viene creato quando VIX sale di 3 punti o più per un periodo di 1, 2 o 3 giorni, con prezzi di chiusura VIX. si è verificato che hasnt. Quindi un VIX picco picco buy segnale non sta impostazione, nonostante il fatto che VIX è salito da sotto 12 a quasi 18. Può comunque verificarsi, ma hasnt finora. Precedente VIX picco picco buy segnali sono segnati sulla carta. Finché VIX continua il trend rialzista, che sarà al ribasso per gli stock. Un VIX chiusura sotto 14 potrebbe potenzialmente essere un segno rialzista. Il costrutto dei futures VIX rimane rialzista. Tutti i contratti a termine, ad eccezione del front-mese ottobre sono rimasti a premi a VIX in questo più recente declino del mercato azionario. Inoltre, la struttura a termine continua a pendenza verso l'alto. Ciò può essere osservato attraverso i prezzi dei futures stessi, o attraverso il confronto tra i quattro indici di volatilità Chicago Board Options Exchange (volatilità VIX, 2.55 SampP 500 3-Month indice di volatilità VXV, indice di volatilità 0.56 intermedia (VXMT) e crediti Term volatilità Index (VXST)). VXST ha fatto sorgere sopra VIX e vi rimase per diversi giorni un segno che la volatilità sta andando a rimanere elevato, ma gli altri mantenuto le loro posizioni relative. Ad esempio, non ha ancora VIX chiusura sopra VXV (che sarebbe molto ribassista). Questo costrutto è un indicatore a lungo termine e il fatto che esso rimane ribassista ci dice (finora) che questo declino del mercato azionario è solo una correzione e non l'inizio di un mercato orso. In sintesi, noi non hanno alcuna vera segnali di compra dai nostri indicatori, ma non vi sono indicazioni di ipervenduto così un rally di breve termine potrebbe aver luogo. Una manifestazione a breve termine in queste situazioni di solito porta indietro alla diminuzione media mobile a 20 giorni o un po 'più lontano. Tale media è ora a 1,985 e in calo. Sarei sorpreso di vedere un rally portano indietro nel tempo, ma certamente potrebbe soprattutto ora che la volatilità è aumentata. Quindi, restiamo medio termine ribassista (fino a quando appaiono dei veri segnali di acquisto), ma sono diffidenti nei confronti di un rimbalzo a breve termine ora. Più da MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. 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